Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, kolektiv
Riziko vo financiách a v bankovníctve
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V učebnici je zvýraznená skutočnosť, že súčasné praktiky bankového riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne. Výsledkom by potom bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu.
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V učebnici je zvýraznená skutočnosť, že súčasné praktiky bankového riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne. Výsledkom by potom bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu.
Jazyk | slovenský |
Vydavateľ | Sprint dva |
Rok vydania | 2019 |
Počet strán | 486 |
Typ viazania | pevná |
Hmotnosť (g) | 740 g |
Rozmery (š-v-h) | 210x148 |
EAN | 9788089710454 |
Dodacia doba | nedostupné |